О представлении выборок случайных процессов рядом по собственным векторам корреляционной функции, теория и практика Опции

[AMih]

Есть ансамбль выборок
Выборка Х1=х1, x2 … xn сделана в n моментов времени. Аналогично получен еще ряд выборок.
Весь ансамбль представим как матрицу Х =
х11, x12 … x1n
х21, x22 … x2n
……………………….
хm1, xm2 … xmn
Рассчитаем корреляционную матрицу К как коэффициенты корреляции i и j столбцов. Вычислим собственные вектора Vi матрицы К.
Перейти к выборкам с некоррелированными отсчетами Y можно как Y = ХV (в матричном виде). Корреляционная матрица для Y должна быть диагональной. Это теория.
На практике: матрица К не диагональная, значения коэффициентов корреляции вне главной диагонали лежат в интервале 0.6.-.0.9. Корреляционная матрица собственных векторов Vi диагональная (специально проверял), значения вне главной диагонали не превышают заданной точности (т.е. не более 1Е-35). А корреляционная матрица для Y диагональной не получается, значения коэффициентов корреляции вне главной диагонали близки к 1. То есть: вместо искомой декорреляции ансамбля исходных выборок Х получаю совершенно противоположный эффект - усиление корреляции.
Ошибка где-то в самом принципе. Сам ошибку не вижу. Подскажите – где наврал?

[KalashKS]

Может где-то что-то транспонировать забыли?

[AMih]

Может где-то что-то транспонировать забыли?

Нет, "прошел" по всему алгоритму. А потом еще специально, для проверки, перед переводом в некоррелированные координаты добавлял транспонирование V. Все равно не тот результат

[KalashKS]

Нет, "прошел" по всему алгоритму. А потом еще специально, для проверки, перед переводом в некоррелированные координаты добавлял транспонирование V. Все равно не тот результат

Тогда показывайте, как считали. В том, что вы привели, трудно искать ошибки.