Автоматическое распознавание паттернов и трендов, В Матлабе Опции

[syoma]

Народ поделитесь идеей на основании какого алгоритма реализуется такое.
- есть данные измерений за определенный период времени - наблюдения велись годы, накопилось много данных.
Известно, что результат измерения имеет некоторые закономерности, которые зависят от предыдущей динамики поведения данной величины - например исторических и локальных максимумов, минимумов, изменения скорости нарастания и т.д.
Нужно напиcать программу (для начала в Матлабе), которая смогла бы обнаруживать повторяющиеся паттерны в исторических данных и на основании них с определенной достоверностью смогла бы предсказать результат в ближайшем будущем - ну хотя бы тренд. Паттерны, заранее неизвестны, хотя некоторые закономерности были обнаружены. Один и тот же паттерн может иметь ту же форму, но отличающиеся амплитуды. Программа должна самообучаться на исторических данных.

Например (у меня другая величина, но похоже) - как если бы у вас были в наличии измерения среднесуточной температуры на улице за N десятков лет. Скормив эти данные программе, она должна распознать самостоятельно паттерн "зима-весна-лето-осень" и "предсказать", что с верятностью более 50% среднесуточная температура в мае должна быть выше, чем в марте, и т.д.

[Xenia]

Например (у меня другая величина, но похоже) - как если бы у вас были в наличии измерения среднесуточной температуры на улице за N десятков лет. Скормив эти данные программе, она должна распознать самостоятельно паттерн "зима-весна-лето-осень" и "предсказать", что с верятностью более 50% среднесуточная температура в мае должна быть выше, чем в марте, и т.д.

Зачем же погоду? Тогда надо сразу курс доллара предсказывать! Миллионером станете.

[syoma]

Зачем же погоду? Тогда надо сразу курс доллара предсказывать! Миллионером станете.

Может быть. И нафиг тот инжиниринг. Кстати если смотреть на тот же курс доллара в разрезе часовых торгов, то там вполне четкие картинки рисуются - как мне опытные трейдеры подсказали.

Если модели нет, то предположения о ней (AR, ARMA) и о ее порядке.

Можете сказать, что это такое? Или кинуть ссылкой?

Может быть корреляционный анализ?

Я тоже думал про коррелляцию и собственно думал, что если потратить достаточно вычислительного времени на вычмсление коррелляции всего со всем, то можно достичь вполне достоверных результатов предсказывания. Только вот как правильно его применить применительно к этой проблеме.

[Fat Robot]

нда..

http://igtfy.com/?q=arma+model

Можете сказать, что это такое? Или кинуть ссылкой?

Ну а это совсем прекрасно:

четкие картинки рисуются
опытные трейдеры подсказали

[syoma]

нда..

http://igtfy.com/?q=arma+model

Спасибо.
Я вот подумал - допустим если некоторые паттерны все-же известны, то можно было бы попытаться их найти. Вопрос только в том, как.
Я так понимаю сходная задача используется при распознавании жестов - ведь скорости и амплитуды там разные.

[Fat Robot]

Все вы правильно подумали. Задача нахождения и/или создания опорных последовательностей для классификации - отдельная задача. Не менее сложная, чем сама классификация.

И еще совершенно правильная ваша идея: инженеры, которые полный рабочий день заняты классификацией неважно чего, жестов или звуков, уже наверняка попробовали свои алгоритмы на котировках. И теперь не знают, куда деваться от денег. Примерно, как в рекламе форекса.

А теперь, когда в стандартной поставке матлаба есть возможность работы с терминалами рейтерс и блумберг, количество богачей будет только увеличиваться.

Я вот подумал - допустим если некоторые паттерны все-же известны, то можно было бы попытаться их найти. Вопрос только в том, как.
Я так понимаю сходная задача используется при распознавании жестов - ведь скорости и амплитуды там разные.