Применяю иногда code::bloks с MinGW для написания простейших консольных приложениий на Си под окошками.
Всегда считал что то, что вы спрашиваете, это неотъемлемое свойство команды build

У меня оно само работает, и никаких настроек на отключение сохранения файлов я у себя не нашел.
Хотя на самом деле там компиляция управляется встроенным make файлом и при желании можно использовать свой make и уже в нем крутить все что хочется. Но я так глубоко не погружался.
Мне вообще что понравилось в связке code::bloks + MinGW - среда очень похожа на привычный ИАР для микроконтроллеров

Установил и уже буквально через полчаса-час получил с нуля первые тестовые проги на ПК.
Кидаешь куски кода из проектов на микроконтроллерах и все работает - красота...
Так что ищите в Project->Properties->Makefile и разбирайтесь с ним.