фильтрация по Калману, методом квадратного корня Опции

[Jools]

Привет!

Интересует описание алгоритма фильтрации Калмана методом квадратного корня.

Важна любая информация (чем больше ссылок, тем лучше), но на русском актуальнее .

Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал Jools - Aug 4 2006, 12:39

[neptune-1]

Jools пишет:

>Интересует описание алгоритма фильтрации Калмана методом квадратного корня.

Уже лет пять вожусь с калманами, однако про метод квадратного корня слышу впервые... java script:emoticon(':unsure:', 'smid_28')

Может, имеется в виду "метод наименьших квадратов" ? Уравнения фильтрации по МНК имеют структуру действительно сходную с фильтром Калмана, однако они вытекают из совсем другой постановки задачи.

[NickNich]

Уже лет пять вожусь с калманами, однако про метод квадратного корня слышу впервые...

С ФК нужно не возиться а изучать, что сделали в этой области предыдущие поколения инженеров. Т.к. тема очень старая, теоретически хорошо изученная и практически многократно опробованная. Метод квадратного корня это метод расчета ковариационной матрицы вектора состояния, гарантирующий её неотрицательную определенность к которой приводят ошибки вычисления. Если Вы за пять лет работы с классической формой записи ФК не сталкивались с таким явлением как "дисперсия внезапно стала отрицательной" значит Вы работаете прямо таки в тепличных условиях.....

[neptune-1]

Если Вы за пять лет работы с классической формой записи ФК не сталкивались с таким явлением как "дисперсия внезапно стала отрицательной" значит Вы работаете прямо таки в тепличных условиях.....

Действительно, были случаи с отрицательной дисперсией, однако они всегда вытекали из некорректности постановки задачи. Тем не менее, допускаю, что область в которой я работаю (оперделение информационных праметров радиосигналов) предполагает некоторые "тепличные условия".
Прошу привести пример постановки задачи, где решение дисперсионных уравнений классическим способом приводит к отрицательным дисперсиям.