Ковариационные матрицы. Как вычислить. Опции

[Ugedey]

Столкнулся с необходимостью разработки фильтра Калмана для INS. Задача для меня новая, посему плаваю во многих аспектах.
С алгоритмом работы разобрался. С матрицами перехода и измерений разобрался. Проблема возникла с составлением ковариационных матриц шума процесса и шума наблюдений. Не могу понять, откуда брать компоненты.
Можете помочь чем-то? Объяснить, что и откуда берется.

[Builder]

Столкнулся с необходимостью разработки фильтра Калмана для INS. Задача для меня новая, посему плаваю во многих аспектах.
С алгоритмом работы разобрался. С матрицами перехода и измерений разобрался. Проблема возникла с составлением ковариационных матриц шума процесса и шума наблюдений. Не могу понять, откуда брать компоненты.
Можете помочь чем-то? Объяснить, что и откуда берется.

Как вариант - методом тыка подобрать, я как-то использовол этот метод - инфы по шумам для моей задачи небыло в принципе, так подбирал эксперементально, по наилучшему результату. Хотя в какой-то книге что-то по этому поводу было, но там всё тоже не так просто получалось, мне оказалось проще побобрать тыком (экспериментом). Книгу с ходу не помню, нет с собой архива - если не подскажут - напишите в личку, посмотрю как смогу.

[Ugedey]

Как вариант - методом тыка подобрать, я как-то использовол этот метод - инфы по шумам для моей задачи небыло в принципе, так подбирал эксперементально, по наилучшему результату. Хотя в какой-то книге что-то по этому поводу было, но там всё тоже не так просто получалось, мне оказалось проще побобрать тыком (экспериментом). Книгу с ходу не помню, нет с собой архива - если не подскажут - напишите в личку, посмотрю как смогу.

Ну шум будет стандартный - гироскоп+одометр, в принципе, взаимонезависимые и некореллируемые, поэтому, насколько я понял, первая ковариационная матрица процесса будет диагональной с главными элементами в виде квадрата дисперсий.
Методом ты - как именно?

[Builder]

Ну шум будет стандартный - гироскоп+одометр, в принципе, взаимонезависимые и некореллируемые, поэтому, насколько я понял, первая ковариационная матрица процесса будет диагональной с главными элементами в виде квадрата дисперсий.
Методом ты - как именно?

у меня было 2 сигнала - сигнал с датчика и сигнал управления системой.
Соответственно 2 шума - шум измерения и шум системы (управления), эти 2 значения я и подбирал.
Если речь идёт о этих данных.
Всё остальное впринципе просто, если есть модель системы и данные по шумам.