Ковариационные матрицы. Как вычислить. Опции

[Ugedey]

Столкнулся с необходимостью разработки фильтра Калмана для INS. Задача для меня новая, посему плаваю во многих аспектах.
С алгоритмом работы разобрался. С матрицами перехода и измерений разобрался. Проблема возникла с составлением ковариационных матриц шума процесса и шума наблюдений. Не могу понять, откуда брать компоненты.
Можете помочь чем-то? Объяснить, что и откуда берется.

[diwil]

я не большой специалист в кальмановской фильтрации, но сталкиватся с этим приходилось часто.
В моем случае измеряемая величина была одна - растояние. Тогда:

a = [1 dt dt^2/2; 0 1 dt; 0 0 1]; % transition matrix
c = [1 0 0]; % measurement matrix

xhat = [yym(1); 0; 0]; % initial state vector
E = ([dt^3/6 dt^2/2 dt]);
Q = accelnoise^2 * E' * E;

где Q - искомая ковариационная матрица