"версия 4.11B" это IAR я полагаю? Вам нужно обязательно сегмент выделять или просто разместить константы по определенному адресу? Вы вроде все верно делаете, отчего сомнения возникли? Еще можно другую прагму использовать и даже без выделения отдельного сегмента.
Код
#pragma location=0xF400
const unsigned char my1[] = {0x11,0x22,0x33};