Цитата(radist @ Jan 20 2006, 16:25)
Понадобилось тут написать программку, которая бы осуществляла подбор параметров к некой функции, измеряемой экспериментально. Функция зависит от трёх аргументов. Беда в том, что сама эта функция вычисляется довольно долго и аналитических значений первых и вторых производных для неё нету. Так вот, по методу наименьших квадратов нужно находить минимум той самой квадратичной функции. В теории все просто.
Нашёл хорошую книжку, называется "Практическая оптимизация", начал пробовать. С моей функцией ничего не вышло, с обычной квадратичной функцией вроде что-то получилось, с функцией Розенброка опять не получилось. Пока грешу на свою измученную голову и кривые руки. Нашёл вот ещё интересную ссылочку
http://alglib.sources.ru/extremums/её тоже попробую.
В связи с чем вопросы:
1. если у кого-то есть опыт численной минимизации, поделитесь, пожалуйста.
2. если есть интересные ссылочки (особенно на библиотеки с открытыми исходниками) - поделитесь тоже
Не хотелось бы Вас огорчать, но универсального метода поиска ГЛОБАЛЬНОГО экстремума не существует.
Если Вы не можете с Вашей функцией никаких аналитических действий производить, то Монте-Карло или его модные ныне модификации - генетический алгоритм и т.д.
Если от некоторых параметров слабая, а от других сильная зависимость, то можно иногда "разделить" переменные, последовательно использую разные алгоритмы для различных параметров.
алгоритмы численной минимизации, есть готовые библиотеки
Jan 20 2006, 13:25
