При включении модуль выдает "[Error]" это из-за того, что не может подключится к точке доступа.
Поэтому нужно изменить настройки, зайдя в режим команд. В руководстве написанно надо передать последовательность символов +++, после можно давать команды. Попробовал - реакции некакой. Может быть я не правильно понял или перевел данный текст:

"The serial host may gain control of the interface by issuing the escape sequence “+++”, followed by a one-second gap where no characters are received on the serial port. When this sequence is encountered, the Adapter exits data mode and resumes command processing."

Можете подсказать в чем дело?

Реакцию на что вы ожидаете? На '+++'? Так на это не должно быть как я понимаю реакции, а только на команды после +++.
Ну и как правило перед и после +++ должна быть выдержана тишина как тут пишут - не менее секунды.

Спасибо за ответ.
Я реакцию, как раз на команды ожидал. Я пробовал разные варианты в том числе "+" пауза "+" пауза "+", дело было в проводке, уровень сигнала скакал, и не те символы приходили.
Действительно, последовательность действий:
1) подать питание
2) послать "+++", подождать секунду
3)посылать команды
("AT\n" = "0x41,0x54,0x0d") в ответ должен придти "[OK]"
Надеюсь, кому-нибудь поможет, хотя в мануале, так и написано.