#define key(0) PORTB.0=1
#define key(1) PORTB.1=1
#define key(2) PORTB.2=1
#define key(3) PORTB.3=1
#define key(4) PORTB.4=1
#define key(5) PORTB.5=1
#define key(6) PORTB.6=1
#define key(7) PORTB.7=1
#define key(8) PORTE.0=1
#define key(9) PORTE.1=1
#define key(10) PORTE.2=1
#define key(11) PORTE.3=1
#define key(12) PORTE.4=1
#define key(13) PORTE.5=1
#define key(14) PORTE.6=1
#define key(15) PORTE.7=1


почему компилятор ругается?

он считает что вы хотите сделать макрос а в скобочках не имя переменной.
видимо в вашем случае имелось ввиду следущее
#define key_15 PORTE.7=1
а вот когда описывается макрос то это делается так:
#define key(а) (2*а) - макрос умножения на 2

Если вам это для управления ногами, то проще использовать процедурку
#define SETB(a,n) a|=(0x01<<n)
#define CLRB(a,n) a&=(~(0x01<<n))

вызов будет примерно таким:
SETB(PORTB, 0); //установить нулевой бит порта В
CLRB(PORTB, 5); //сбросить 5 бит порта В

И тада вам ваще не надо буит писать столько строчек, тут всего 2

Я предпочитаю работать с портами как в примере ниже.