Что и куда нужно записать в PICу для отладки через ICD2.

Оно само всё запишет, но нужно сначала прочитать Microchip/MPLAB IDE/ICD2/hlpMPLABICD2.chm (типа RTFM)
Там всё доступно описано.
Если появятся более конкретные вопросы, "Милости просим" (т. Безенкевич и примкнувшие).

Вот как раз там и написано (если я правильно перевёл и понял) Для того чтобы видеть состояние микросхемы она должна быть определённым образом запрограмированна. Иначе управление микросхемой возможно только через вывод MCLR.

В MPLAB выставить режим DEBUG, а не RELEASE и откомпилировать, после прошивки будет доступна отладка.

Вот краткое описание работы с шайбой.
P.S. Где взял уже не помню

на www.pickit2.ru есть руководство пользователя PICkit2 (на русском языке). С ICD-2 все тоже самое.