Самодельный PicKit2 шьет все на УРА, но при отладке выдает PK2Error0028: Unable to enter debug mode пробовал и 16F877A и 18F252. Подскажите, что может быть?

Читать описание. Для 877 точно требуется адаптер, на котором (как я понял) расположен 877 кристалл специальной версии с логикой эмулятора. Для 252, скорее всего, тоже.

Отладку запустил, не какой адаптер там не надо (надо 2 подтягивающих на землю резистора по шинам ISCDAT и ISCCLK). Теперь у меня другой вопрос:
Режим отладки о-о-о-чень тормозит, особенно когда открываешь окна отображение реистров, это так и должно быть (я просто первый раз это делаю) или этому виной несколько причин:
1) у меня на компе мало оперативки
2) МПЛАБ 8.20а глючный и поставить более старую версию
3) или еще
Ну не верю я, что настолько медленно должно быть (в Протеусе и то в разы быстрее)

Для отображения регистров используйте окно Watch, в хэлпе на PICkit2 есть замечание на этот счет:
It is not recommended to use the View>File Registers and View>Special Function Registers windows when debugging with PICkit 2 Debug Express. When these windows are open, the entire contents must be written then read back from the target device on every operation. This may slow down debugging operations significantly. Instead, only add the SFR and File Register variables of interest to a Watch window as described in this tutorial.

Ну через Watch впринципе по быстрее работает!