Народ, добрый день. Вопрос по корреляционным матрицам.
Есть матрица наблюдений : столбцы ( N штук) - наблюдаемые параметры (или объекты), строки (M штук)- выборки значений по этим параметрам. Моменты получения отсчетов здесь не рассматриваем, интересует собственно технология расчета коэффициентов корреляции.
Итак: берем 1 столбец и последовательно считаем выборочный коэффициент корреляции со всеми остальными столбцами, получили первую строку корреляционной матрицы, N штук коэффициентов с индексами от [1,1] до [1,N].
2 столбец: повторяем то же самое, получаем (N-1) коэффициентов с индексами [2,2]....[2,N] . Коэфф корреляции для сочетания факторов 2,1 записываем на место [2,1], R[2,1]=R[1,2]
И так далее - тут все понятно.
Теперь надо посчитать матрицу автокорреляции для выборки размером 1..N (серия временных отсчетов параметра). Матрица должна быть N x N :
[1,1] = X1*X1 + X2*X2+...Xn*Xn
[1,2]= X1*X2 + X2*X3+...Xn-1*Xn
....................................................
[1,N]= X1*Xn
И вот здесь вопрос - как считать 2 и последующие строки ?
Можно ли (и как?) из корр матрицы получить корр функцию?