Цитата(AMih @ Jul 1 2012, 00:10)

Ребяты, не будем уходить от заявленной темы - основной вопрос : автокорреляционная матрица по выборке размером N.
Ах, вам не корреляционная матрица нужна, а
автокорреляционная! Сами виноваты, когда писали в топовом собщении "Народ, добрый день. Вопрос по корреляционным матрицам" и "получили первую строку корреляционной матрицы". Коореляционная и автокорреляционная матрица - разные вещи. Оттого и мой ответ вам оказался невпопад. Исправляюсь.
Если при переходе к следующему элементу первой строки вы увеличивали индекс при втором сомножителе:
[1,1] = X1*X1 + X2*X2 + ... + Xn*Xn
[1,2] = X1*X2 + X2*X3 + ... + Xn-1*Xn
....................................................
[1,N] = X1*Xn
то при переходе к следующей строке, надо увеличивать индекс еще при ПЕРВОМ сомножителе:
[2,1] = X2*X1 + X3*X2 + ... + Xn*Xn-1
[2,2] = X2*X2 + X3*X3 + ... + Xn*Xn
....................................................
[2,N] = X2*Xn
А в общем случае:
[i,j] = X
i*X
j + X
i+1*X
j+1 + X
i+2*X
j+2 + ... + и т.д. до тех пор (включительно), пока любой из индексов не достигнет n
При этом для всех диагональных элементов автокорреляционной матрицы индексы сомножителей будут совпадать. Например:
[5,5]= X5*X5 + X6*X6 + ... + Xn*Xn
Именно поэтому с увеличением доли белого шума автокорреляционная матрица получает всё большее диагональное преобладание. А для чистого белого шума она должна стать близкой к диагональной.