Адаптивный фильтр Калмана, Как провести оценку праметров шума Опции

[yanchick]

Пытаюсь реализовать адаптивную фильтрацию. Суть в следующем есть динамическая система:
x'=Ax+Bu+Bw,
y=Cx+v.
Где A-матрица состояния, B-матрица управления, C-матрица наблюдения, w-случайное возмущение системы,v-измерительный шум. Дисперсии w и v меняются в процессе работы. Так же в системе находится фильтр Калмана-Бьюси:
xest'=(A-KC)xest+Bu+Ky. Где К-матрица фильтра Калмана. Стоит задача сделать его адаптивным. Алгоритм выходит наружа добавляем диф. уравнение Рикати и решаем совместно с уравнением фильтра. Проблема в оценки дисперсии шума w(оценку дисперсию измерительного шума я сделал). Первая мысль просчитать w=xest'-(Axest+Bu) после накопления в памяти считать его дисперсию и подставлять в уравнение Рикати, но xest' определяется на точно(т.е можно сказать что не определено вообще . Дальше тупик, штудирование справочника Красовского ничего не дало.Может есть у кого нибудь идеи как сделать оценку дисперсии w.